Aplicando estrategias institucionales de volatilidad a cuentas minoristas
Veremos cómo conceptos como Volatility Risk Premium (VRP), skew, estructura temporal, dispersión, gamma, convexidad y valor relativo pueden convertirse en estrategias prácticas para inversores y traders minoristas.
Temas principales
* Cuándo vender o comprar volatilidad.
* Generación de ingresos con opciones.
* Cobertura de carteras mediante opciones.
* Interpretación del skew y su utilidad.
* Oportunidades en la estructura temporal de volatilidad.
* Gamma, convexidad y gestión dinámica del riesgo.
* Estrategias de dispersión, correlación y valor relativo.
* Casos prácticos de implementación.
¿A quién está dirigida?
Inversores, traders, estudiantes y profesionales que quieran entender cómo funcionan las estrategias de volatilidad institucionales y cómo adaptarlas a una cuenta minorista.
MS in Mathematics in Finance — New York University (Courant Institute)
Magíster en Finanzas — UCEMA
Profesor de la Maestría en Finanzas — UCEMA
Coautor de 151 Trading Strategies (Springer)
Lead quant - SciTech Investments
Ex Equity Derivatives Research — Bank of America
+10 años de experiencia en mercados financieros
Director del Departamento y Maestría en Finanzas — UCEMA
MSc. Finance and Economics — London School of Economics
Doctor en Economía — UCEMA