Finanzas

Aplicando estrategias institucionales de volatilidad a cuentas minoristas

Fecha
Duración
60 minutos
Modalidad
Hibrido
Expositor / Institución
Organiza Club de Finanzas

Veremos cómo conceptos como Volatility Risk Premium (VRP), skew, estructura temporal, dispersión, gamma, convexidad y valor relativo pueden convertirse en estrategias prácticas para inversores y traders minoristas.

Temas principales

* Cuándo vender o comprar volatilidad.

* Generación de ingresos con opciones.

* Cobertura de carteras mediante opciones.

* Interpretación del skew y su utilidad.

* Oportunidades en la estructura temporal de volatilidad.

* Gamma, convexidad y gestión dinámica del riesgo.

* Estrategias de dispersión, correlación y valor relativo.

* Casos prácticos de implementación.

¿A quién está dirigida?

Inversores, traders, estudiantes y profesionales que quieran entender cómo funcionan las estrategias de volatilidad institucionales y cómo adaptarlas a una cuenta minorista.

Expone
Juan A. Serur
Juan A. Serur

MS in Mathematics in Finance — New York University (Courant Institute)

Magíster en Finanzas — UCEMA

Profesor de la Maestría en Finanzas — UCEMA

Coautor de 151 Trading Strategies (Springer)

Lead quant - SciTech Investments

Ex Equity Derivatives Research — Bank of America

+10 años de experiencia en mercados financieros

Modera
José P. Dapena
José P. Dapena

Director del Departamento y Maestría en Finanzas — UCEMA

MSc. Finance and Economics — London School of Economics

Doctor en Economía — UCEMA


 

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